行为投资组合

作品数：13被引量：57H指数：5
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：詹泽雄吴宗法方勇程国雄孙绍荣更多>>
相关机构：同济大学武汉大学上海理工大学上海交通大学更多>>
相关期刊：《软科学》《保险研究》《系统工程》《经济经纬》更多>>
相关基金：国家自然科学基金上海市教育委员会创新基金上海市科学技术委员会基础研究重点项目上海市教育委员会重点学科基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
心理账户、损失厌恶与行为资产配置实证研究被引量：5
《运筹与管理》2022年第8期177-184,共8页詹泽雄 吴宗法 
福建省社会科学基金项目(FJ2021C088);福建工程学院科研发展基金(GY-S19073);福建工程学院科研启动基金(GY-S19017)。
基于前景理论和三参照点理论,建立了单心理账户和三心理账户下的线性损失厌恶行为投资组合模型,并利用中证基金指数数据构建了不同市场状态下的行为投资组合,实证研究不同损失厌恶系数、不同参照点、不同心理账户资金配置条件下模型的...
关键词：前景理论 损失厌恶 心理账户 参照点 行为投资组合 
西方行为金融理论研究被引量：2
《知识经济》2018年第12期23-24,共2页刘清怀 
本文通过对现有行为金融理论进行梳理,将其归纳总结为有限套利、认知心理及行为投资组合理论和行为资产定价模型等三大理论板块。本文从有效市场假设(EMH)谈起,讨论了套利实施的外在制约条件和套利的自身限制,通过对人类在形成信念时会...
关键词：行为金融 有限套利 前景理论 行为投资组合和行为资产定价 
基于动态非线性损失厌恶的投资组合优化与实证研究被引量：3
《运筹与管理》2017年第10期137-147,共11页詹泽雄 吴宗法 程国雄 
同济大学-上海正享投资基金科研项目(20120641);上海市教育委员会科研创新项目(NO.09YS510)
从行为金融学的角度考虑投资者损失厌恶的心理特征,构建了基于线性损失厌恶和非线性损失厌恶行为投资组合模型。利用中国市场数据模拟一种静态情景和四种动态情景,实证研究不同损失厌恶投资组合模型在不同情景下不同损失厌恶程度的最优...
关键词：动态损失厌恶 非线性损失厌恶 投资组合 行为投资组合 
基于前景价值与下偏二阶矩的投资组合优化研究被引量：4
《北京理工大学学报（社会科学版）》2017年第2期55-66,共12页詹泽雄 吴宗法 程国雄 
同济大学-上海正享投资基金科研项目资助(20120641);上海市教育委员会科研创新项目资助(09YS510)
以均值方差模型为代表的现代投资组合理论基于经典期望效用理论,忽略了有限理性人决策行为特征及风险的心理感知对投资组合选择的影响。前景理论刻画了投资者行为特征并将其纳入到价值函数中,下偏矩方法对下侧风险的测度更符合人们对风...
关键词：前景理论 下偏矩 行为投资组合 三参照点 狭窄框定 
基于投资者情绪的资本资产定价理论研究被引量：4
《经济经纬》2014年第3期150-154,共5页王博 
笔者构建了基于投资者情绪的资产定价理论模型,就投资者情绪对风险资产定价有系统性的影响进行研究。研究发现股票均衡价格可以分解成理性部分和情绪部分,投资者情绪导致价格偏离内在价值并导致高的波动率和价格泡沫。基于信息的动态情...
关键词：投资者情绪 情绪资产定价模型 模糊数学 行为投资组合 
风险分散不足与投资者情绪——基于情绪认知的行为投资组合研究被引量：2
《软科学》2012年第8期131-135,共5页谢军 杨春鹏 
国家自然科学基金项目(70871042)
根据情绪认知收益和情绪认知风险的度量方法,建立了用于资产选择的情绪认知占优准则,从而构建了基于情绪认知的最优行为投资组合模型以确定各资产的最优投资份额,最终得到了基于情绪的投资组合分析范式。研究结果表明:投资者情绪在投资...
关键词：投资者情绪 风险分散不足 行为投资组合 
基于代表性偏差的行为投资组合模型及实证被引量：5
《系统工程理论与实践》2012年第1期34-40,共7页徐绪松 宋奇 马莉莉 
国家自然科学基金(70771083;70803035)
代表性偏差这一心理特征分为横向代表性偏差和纵向代表性偏差,将其分别引入投资组合模型,研究了它们对投资者投资组合决策的影响.提出了代表性收益概念,从期望效用最大化的原则出发,把投资者的效用表示为期末收益和超额代表性收益的函数...
关键词：代表性偏差 纵向代表性偏差 效用函数 行为投资组合 模型 
B-L模型的保险资金投资多元化问题研究——从行为投资组合角度被引量：6
《保险研究》2011年第8期52-56,共5页孟勇 
保险资金应用是我国保险行业发展的新亮点,但是在投资中存在着投资行为不合理的问题,这严重制约着我国保险业的健康发展。经分析认为目前投资模式不当的主要问题是资产组合方法有缺陷,认为在构建资产组合时应该考虑投资人的非理性,从行...
关键词：保险资金 资产组合 BLACK-LITTERMAN模型 
下偏矩方法在行为投资组合优化中的应用被引量：1
《系统工程》2008年第7期103-107,共5页方勇 孙绍荣 
国家自然科学基金资助项目(7027100570471066);上海市重点学科资助建设项目(T0502);上海市基础研究重点项目(03JC14054)
在行为投资组合优化过程中,机会约束的转化是一个关键问题。本文运用下偏矩的方法将机会约束转化为线性约束,并将证券的未来期望收益率表示为区间数,建立了一个行为投资组合优化模型,并运用中国证券市场的实际数据进行了实证分析。通过...
关键词：行为金融学 行为投资组合 机会约束 下偏矩 区间数 优化模型 
基于多属性模糊决策的行为投资组合优化模型被引量：1
《商业研究》2008年第5期11-15,共5页方勇 孙绍荣 
国家自然科学基金;项目编号:70271005;70471066;上海市重点学科资助建设项目;项目编号:T0502;上海市基础研究重点项目;项目编号:03JC14054;2005年上海高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金
Simon认为经典决策理论的假定过分地严格,在实际中往往难以满足。运用上、下偏矩的方法来估计未来财富不低于渴求水平的概率,并基于多属性模糊决策方法构建两个心理帐户的行为投资组合优化模型。模型中融入了不同质投资者的真实情感、...
关键词：行为金融学 行为投资组合 多属性模糊决策 模糊流动性 优化模型 
全选清除导出
共2页<12>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部