基金折价

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浅谈中国封闭式基金折价原因分析与套利运用
《时代金融》2018年第15期186-186,190,共2页周京 
十八世纪六十年代,世界第一只封闭式基金在英国初现雏形,当时被称为投资信托。此后,封闭式基金逐渐发展起来,十九世纪二十年代在美国达到顶峰。1929年美国经济危机之后,其出现衰退势头,直到上世纪八十年代后期,随着新兴封闭式基金的产生...
关键词：封闭式基金 折价分析 套利运用 
股权质押风险警报拉响 私募大佬谈如何“排雷”
《股市动态分析》2017年第30期61-61,共1页林然 
尽管上证指数不断创出新高,但是创业板人气依旧持续低迷,部分创业板公司股价甚至跌至股灾以来新低,上市公司股权质押风险警报再次拉响。那么到底股权质押风险影响多大？投资者该如何应对呢？近期,多位私募大佬对此进行了解读。股权质押...
关键词：股权质押 基金经理 上证指数 股灾 投资策略 基金折价 安全边际 停牌 跌停板 多元化投资 
中国证券市场投资者情绪探究
《经营管理者》2016年第27期25-,共1页靳少华 
在对现代行为金融学的研究中,涉及到投资者情绪度量这一方面的研究至今都没有给出比较权威的研究成果。本文从中国证券市场投资者情绪为切入点,对目前使用最为广泛的直接与间接投资者情绪测度指标做了相应的梳理,并提出了进一步的研究...
关键词：证券市场 投资者情绪 测度指标 封闭式基金折价 
投资者情绪与封闭式基金折价率过度波动的关系研究
《经济视角》2015年第11期24-29,共6页樊小可 
本文运用过度自信、损失厌恶等行为金融学概念,分析中国封闭式基金折价率过度波动现象,从理论上提出了中国封闭式基金折价之谜的形成机制,运用Hausman-Taylor模型、面板向量自回归(PVAR)模型等对理论与假设进行实证检验。研究表明:投资...
关键词：折价率过度波动 市场势态 过度自信 损失厌恶 
我国封闭式基金折价的影响因素分析
《财经界》2015年第24期26-26,共1页高梦晓 
共同基金作为一种投资工具,集合了成千上万的投资者的资金,凭借着分散化的投资组合管理在市场上长期赢得投资者的青睐。本来研究影响我国封闭式基金折价的因素,在当前具有较强的理论意义和实际意义。
关键词：基金 影响 分析 
易方达上证50分级的十种获利模式
《股市动态分析》2015年第12期56-56,共1页
时隔8年,分级基金新模式启动,上交所首只分级基金产品确定为易方达上证50指数分级基金。 这只跟踪大盘股的新模式分级基金交易获利途径激增,一只基金产品提供了至少10种交易获利方式,堪称史上最强分级＂大盘基＂。和此前分级基金一样,...
关键词：易方 获利模式 基金交易 母基金 盘基 赎回基金 基金折价 基金净值 单位净值 中国平安 
基于有限参与模型的封闭式基金折价研究
《中国市场》2015年第12期27-30,共4页于伯韬 
封闭式基金折价之谜是行为金融学的重要课题,以前学者已从多个角度进行解释。本文在简单总结前人研究结论的基础上,基于有限参与模型,从基金管理费、委托代理问题和风险分散效应三个角度对封闭式基金折价进行新的解释,并结合中国市场历...
关键词：封闭式基金折价 行为金融学 有限参与模型 委托代理问题 
再论封闭式基金折价动力——被忽略的套利替代效应和隐性交易费用研究被引量：4
《宏观经济研究》2015年第2期109-118,共10页李庆峰 陈超 
广东省普通高校人文社会科学重点研究基地重大项目"基于封闭式基金折价视角的金融市场不完全研究:理论;实证与启示"(批准号:2012JDXM0018)的阶段性研究成果
针对封闭式基金折价,本文通过理论分析构建了全新的折价机理模型,指出过往研究的不足在于套利替代效应的忽略和隐性交易费用问题。基于我国20只封闭式基金2002年9月—2013年11月期间的样本数据,分段研究证实如下结论:(1)以投资者风险规...
关键词：封闭式基金折价 市场不完全套利替代 隐性交易 
浅析封闭式基金折价之谜
《创新科技》2014年第16期16-17,共2页邵丹 
封闭式基金的折价问题是困扰金融界已久的不解之谜，传统金融学理论多年来的系列研究都难以给出满意的答案。从行为金融学角度解释封闭式基金之谜似乎给我们带来了崭新的视角，行为金融学的解释虽不完美，但相较传统金融学解释，行为金...
关键词：封闭式基金 折价 传统金融学 行为金融学 
中国封闭式基金折价是投资者情绪的良好指标吗被引量：1
《贵州财经大学学报》2013年第5期24-33,共10页刘雷 
投资者情绪是行为金融近年来的研究热点之一。本文从描述统计、趋同性、波动性三个方面直接证实一直存续未满期基金折价表现出明显的一致性,折价率的动态变化以投资者情绪为主导。接着构建投资者情绪指数,并分析指数同分组指数收益率的...
关键词：封闭式基金 投资者情绪 波动 指标 
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