风险价值及其在投资组合中的应用  

Risk Value and Its Application in Investment Combination

作　　者：王顺江[1] 刘晓宇[1] 

机构地区：[1]东北财经大学研究生部,辽宁大连116025

出　　处：《东北财经大学学报》2002年第3期38-40,共3页Journal of Dongbei University of Finance and Economics

摘　　要：风险管理、风险控制问题是当代理论界与实业界所广泛关心的问题。而有关风险的度量问题又是其基础前提和核心的内容之一。本文首先详细介绍了有关风险价值 (VAR)的概念、含义及其测算方法等内容 ,然后利用德尔塔———正态法将VAR应用到投资组合中来测算投资组合的风险并给投资组合以评价。

关 键 词：风险 风险价值 边际风险 投资组合 整体投资组合 投资组合绩效 

分 类 号：F830.59[经济管理—金融学]