连续复利型E-V风险下的证券投资模型  

Exploration on Portfolio Decision-making Model with Continuous Compound Interest under E-V Risk

作　　者：蓝荣[1] 

机构地区：[1]华东交通大学组织部,人事处,江西南昌330013

出　　处：《华东交通大学学报》2001年第4期66-68,共3页Journal of East China Jiaotong University

摘　　要：针对证券投资收益按连续复利计算的情形 ,研究 E- V风险下的证券组合投资模型 ,并给出了计算最优投资比例系数的方法 .Based on the returns of portfolio investment caculated by continuous compound interest,we study the decision making model for portfolio investment under E V risk and come up with a method for caculating optimal investment proportional coefficient.

关 键 词：连续复利 E-V风险 证券组合投资 决策模型 最优投资比例系数 计算 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]