Black-Scholes期权定价模型的简化推导  

Simplified Derivation of the Black-Scholes Option Pricing Model

作　　者：俞迎达[1] 俞苗 

机构地区：[1]信阳师范学院数学系,河南信阳464000 [2]固始师范学校数学组,河南固始465200

出　　处：《数学的实践与认识》2001年第6期756-758,共3页Mathematics in Practice and Theory

摘　　要：本文讨论了The paper discusses a simplify derivation method of the Black\|Scholes option pricing model.

关 键 词：分布密度 Black-Scholes期权 股票 欧式看涨期权 

分 类 号：F224.7[经济管理—国民经济]