混合系数线性模型参数的Stein估计  

Stein Shrunken Estimates of Parameters for Mixed-Effect Coefficient Linear Model

作　　者：刘小茂[1] 茆诗松[2] 

机构地区：[1]华中科技大学数学系,武汉430074 [2]华东师范大学统计系,上海200062

出　　处：《数学物理学报（A辑）》2001年第4期453-457,共5页Acta Mathematica Scientia

基　　金：华中科技大学青年基金资助项目

摘　　要：在连续测量数据情况下，对混合系数线性模型给出了固定系数和随机系数的两种形式的Ｓｔｅｉｎ估计，并证明了在均方误差意义下，Ｓｔｅｉｎ估计要优于ＬＳ估计，最后还讨论了Ｓｔｅｉｎ压缩系数的选取方法．In the repeated-measures data model, when the performance is linear with re- spect to the mixed coefficients which consist of fixed and random parameters, this paper proposes two kinds of Stein shrunken estimates of the parameters and discusses their prop- erties. At last, two methods for evaluating the shrunken values are introduced.

关 键 词：线性模型 STEIN估计 均方误差 混合系数 LS估计 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计]