信用风险模型比较分析  

Comparative Analysis of Credit Risk Models

作　　者：梁世栋[1] 郭仌[1] 李勇[1] 方兆本[1] 

机构地区：[1]中国科学技术大学商学院统计与金融系,安徽合肥230026

出　　处：《中国管理科学》2002年第1期17-22,共6页Chinese Journal of Management Science

摘　　要：本文分析了现代信用风险模型迅速发展的主要原因 ,对主要派别的代表性模型用数学语言进行了总结 ,比较分析了各模型的原理及优缺点 ,并简要介绍了各模型的实证效果。This article analyzes the elemental reasons of the rapid development of current credit risk models,summarizes the primary models with mathematic words and compares the principles?advantages and disadvantages of these models Finally,we introduce the actual performance of the models

关 键 词：信用风险模型 违约概率 风险价值 分类 

分 类 号：F830.5[经济管理—金融学] F224