具有分数形式的随机目标规划在金融模型中的应用  

Stochastic Goal Programming with Fraction Form in Application of Financial Model

作　　者：赵卫花[1] 秦成林[1] 李华[2] 

机构地区：[1]上海大学数学系,上海200436 [2]交通银行,上海200051

出　　处：《应用数学与计算数学学报》2001年第2期90-96,共7页Communication on Applied Mathematics and Computation

基　　金：交通银行基金托管部的资助.

摘　　要：本文主要应用了Enrique Ballestero提出的一个新的随机目标规划框架,采用了幂效用函数和双曲绝对风险厌恶函数,以资产组合选择问题为背景,构造了两个具有分数形式目标函数的随机目标规划模型,给出了解法,并讨论了解的经济意义.本文的随机目标规划产生了一种相对风险极小的有效解,为决策者提供了一种新的方案选择途径.Using the Enrique Ballestero'scheme of Stochastic Goal Programming with Arrow-Pratt Absolute Risk Function,we propose two stochastic goal programming models with fraction form for the financial problem by the exponential utility function and hyperbolic absolute risk aversion function,give an algorithm and discuss the economic's sense of the solution,which is an efficient solution with the minimization relative risk.We believe that new programming is an alternative approach for the decision-maker.

关 键 词：期望效用理论 目标规划 绝对风险厌恶函数 金融模型 

分 类 号：F224.7[经济管理—国民经济]