李华

作品数：4被引量：8H指数：1
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供职机构：交通银行更多>>
发文主题：拟变分不等式回报率脉冲控制现金管理证券指数更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《上海大学学报（自然科学版）》《运筹学学报（中英文）》更多>>
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汇率的混合经典脉冲控制——非对称因素和多边关系因素
《上海大学学报（自然科学版）》2002年第6期557-561,共5页赵卫花 秦成林 李华 
交通银行基金托管部(514522)资助项目
该文在AbelCadenillast与FernandoZapatero关于汇率控制的基本框架下,对汇率的混合经典-脉冲控制模型作了改进.其一是考虑了汇率变化对多边关系所产生的不同影响;其二是考虑到汇率高于或低于目标时对经济造成的影响是非对称的;其三是考...
关键词：非对称因素 多边关系因素 汇率 混合经典脉冲控制 拟变分不等式 随机微分方程 停时 
具有指数赋权指标及交易费的资产组合模型
《运筹学学报》2002年第1期91-96,共6页韩伯顺 秦成林 李华 
中国交通银行基金托管部的资助.
本文提出了具有指数赋权指标以及固定的和比例的交易费的资产组合模型,给出了辅助的数学规划,利用它可以得到近似解或用于分支-定界方法中界的估计.
关键词：资产组合模型 指数赋权指标 交易费 非线性规划 近似解 
具有非常数回报率的证券指数跟踪问题的简单脉冲控制被引量：8
《上海大学学报（自然科学版）》2002年第1期68-72,共5页刘柏清 朱正佑 秦成林 李华 
交通银行基金托管部的资助
运用随机脉冲控制理论讨论了均值 -方差模式的现金管理指数跟踪问题 ,在回报率随现金比重变化的情况下 ,讨论了证券指数跟踪最优化问题 ,得出了存在简单脉冲控制策略的充分性条件 .
关键词：现金管理 指数跟踪 拟变分不等式 随机脉冲控制 回报率 均值-方差模式 证券交易 
具有分数形式的随机目标规划在金融模型中的应用
《应用数学与计算数学学报》2001年第2期90-96,共7页赵卫花 秦成林 李华 
交通银行基金托管部的资助.
本文主要应用了Enrique Ballestero提出的一个新的随机目标规划框架,采用了幂效用函数和双曲绝对风险厌恶函数,以资产组合选择问题为背景,构造了两个具有分数形式目标函数的随机目标规划模型,给出了解法,并讨论了解的经济意义.本文的随...
关键词：期望效用理论 目标规划 绝对风险厌恶函数 金融模型 
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