加权非线性随机系数模型异方差性的Score检验  

Score Tests of Heteroscedasticity in Nonlinear Regression Models with Random Coefficients

作　　者：林金官[1,2] 韦博成[3] 

机构地区：[1]江苏教育学院数学系 [2]东南大学应用数学系,南京210096 [3]东南大学应用数学系

出　　处：《工程数学学报》2002年第2期109-115,共7页Chinese Journal of Engineering Mathematics

基　　金：国家自然科学基金资助项目 (196 310 4 0 ) ;江苏省自然科学基金资助项目 (BK990 0 2 )

摘　　要：在回归分析中 ,随机误差的方差齐性的假设往往有助于问题的解决 ,但方差齐性假设并不总是正确的。在线性和非线性回归中关于异方差的诊断问题已有许多讨论。在韦博成 (1995 )讨论的加权非线性回归模型的基础上 ,用随机系数的方法 ,讨论加权线性随机系数模型中的异方差检验问题 ,得到了方差齐性检验的Score统计量。The assumption of homoscedasticity is usually helpful for solution of the problems in regression analysis. However, the assumption is not always appropriate in theory and application. In linear and nonlinear regression models, there have been many testing results to discuss homoscedasticity. Based on Wei(1995), this paper deals with heteroscedasticity in nonlinear regression models with random coefficients. Several score tests are obtained to test hypothesis of homoscedasticity.

关 键 词：异方差 随机系数 非线性回归 Score检验统计量 Score函数 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计]