马尔可夫调配的随机微分方程的指数稳定性  

Exponential Stability of Stochastic Differential (Delay) Equations with Markovian Switching

作　　者：李必文[1] 李光芹[2] 

机构地区：[1]武汉大学数学与统计学院 [2]山东临沂师范学院数学系,山东临沂276002

出　　处：《武汉大学学报（理学版）》2002年第3期261-264,共4页Journal of Wuhan University:Natural Science Edition

基　　金：国家自然科学基金(19531070);湖北省教育厅重大项目(2001Z06003)资助

摘　　要：研究马尔可夫调配的随机微分方程和随机时滞微分方程,得到了其解的P阶均值指数稳定的充分条件,去掉了通常文献中对算子LV为负定的必要条件.We study stochastic differential equations and stochastic delay differential equations with Markovian switching, some sufficient conditions for the any pth monment exponential stability are obtained. Relax the necessary condition that LV is negative defnition in the known references.

关 键 词：马尔可夫调配 随机微分方程 指数稳定性 马尔可夫链 布朗运动 

分 类 号：O211.63[理学—概率论与数理统计]