ARMA模型阶的识别:特征根方法  

作　　者：刘维奇[1] 潘晋孝[1] 

机构地区：[1]山西大学,030006

出　　处：《应用数学》1991年第4期118-120,共3页Mathematica Applicata

基　　金：山西省自然科学基金

摘　　要：文献[1]中和用与高阶样本自协方差阵R=(r(p_0+i-j))_(1≤i,j≤p_0)(其中r(k)是样本自协方差函数)有关的对称矩阵R·R^(?)的特征根给出自回归模型AR(p_0)阶p_0的强相合估计.这种定阶方法的优点是计算简便.本文将此方法推广到自回归滑动平均模型ARMA(p_0,q_0),并称此方法为特征根方法.

关 键 词：ARMA模型 阶 特征根法 估计 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计]