单位收益率风险最小的组合证券投资决策模型  

The Portfolio Decision Model Based on Minimizing Risk to Return Ratio

作　　者：杨桂元[1] 唐小我[2] 

机构地区：[1]安徽财贸学院,安徽蚌埠233041 [2]电子科技大学管理学院,四川成都610054

出　　处：《运筹与管理》2000年第1期43-47,共5页Operations Research and Management Science

基　　金：国家杰出青年科学基础资助项目!( 7972 50 0 2)

摘　　要：文章首先分析了组合证券投资的收益率和风险。根据组合证券投资的亏本概率上界最小的原则 ,建立了单位收益率风险最小的组合证券投资决策模型 。In this paper the return and risk of portfolio are analyzed. On principle of minimizing the upper limit of loss probability, we present the decision model of portfolio with minimizing risk to return ratio. It is proved that the model is effective.

关 键 词：组合证券投资 收益率 风险 亏本概率 决策模型 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学] F224