国债收益率曲线构建研究  

作　　者：赵长海[1] 

机构地区：[1]中国人民大学

出　　处：《中国物价》2014年第7期58-60,64,共4页China Price

摘　　要：本文对国债收益率曲线构建的研究进行了回顾,对国债收益率曲线构建理论进行了基本的梳理,并用上海证券交易所的国债交易数据构建我国国债收益率曲线。本文中采用了三次多项式模型和Svensson模型分别对国债收益率曲线进行了拟合分析,为我国的国债收益率曲线构建提供参考。

关 键 词：国债收益率曲线 即期收益率 三次多项式模型 SVENSSON模型 

分 类 号：F812.5[经济管理—财政学]