SVENSSON模型

作品数：17被引量：34H指数：4
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：董荣杰屠梅曾傅曼丽卜壮志陈映洲更多>>
相关机构：复旦大学上海交通大学西安交通大学湘潭大学更多>>
相关期刊：《牡丹江师范学院学报（社会科学版）》《中国外资》《统计与决策》《榆林学院学报》更多>>
相关基金：国家自然科学基金黑龙江省哲学社会科学研究规划更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基于深度学习的国债利率期限结构的预测与分析
《应用数学进展》2025年第2期448-462,共15页宋辉鹏 张金良 
国家自然科学基金(51675161)资助项目。
利率期限结构及相关问题一直是金融学的研究热点。文章借助于动态Svensson模型、深度学习,构建了国债利率期限结构的深度学习预测模型。选取2012年1月~2024年5月银行间零息国债收益率数据,对其进行了实证分析,并与DS模型、加入宏观经济...
关键词：利率期限结构 动态Svensson模型 深度学习 鲁棒性 
我国国债利率期限结构拟合实证比较研究被引量：1
《北方经贸》2020年第11期94-98,共5页严淑芳 
2018年3月以来,中美贸易战爆发,在此背景下,为建立完善的利率期限结构,对未来国债收益率进行有效预测,研究实证比较了几种上交所国债利率期限结构拟合方法。首先,梳理了利率期限结构理论的发展历程,其次,详细介绍了具有代表性的利率期...
关键词：利率期限结构 Nelson-Siegel-Svensson模型 指数样条法 NELSON-SIEGEL模型 
银行间国债利率期限结构的实证研究——基于Nelson-Siegel-Svensson模型被引量：4
《辽宁工业大学学报（社会科学版）》2019年第4期43-46,共4页李倩 廖宜静 
本文主要运用NSS 模型对银行间国债的利率期限结构进行实证研究,从Wind 数据库选取了2016年1月4日至2018年12月31日的10个到期期限的银行间国债的即期利率。通过对数据的分析发现我国银行间国债的利率符合流动性偏好理论。通过MATLAB 编...
关键词：NSS模型 银行间债券市场 利率期限结构 
基于Nelson-Siegel-Svensson模型银行间国债利率期限结构的实证研究
《榆林学院学报》2017年第6期117-121,共5页张清洁 
首先选取2014年1月至2016年12月三年间的中国银行间国债市场国债交易日数据为数据基础,得出Nelson-Siegel-Svensson(NSS)模型的待估参数。然后使用估计出的NSS模型对国内银行间国债市场的利率进行拟合,由此得出NSS模型拟合出不同期限的...
关键词：利率期限结构 Nelson-Siegel-Svensson模型 银行间债券市场 
利率期限结构的静态比较研究
《时代金融》2017年第2期18-19,共2页王飞婷 
西咸区域金融创新模式与城市发展战略研究。编号:SMXY201610
利率期限结构一直以来是金融领域的研究热点。随着利率市场化进程的不断加快,寻找到一种具有市场代表性的基准利率,从而为固定收益产品的定价提供基础。本文采用NSS模型和多项式样条模型对我国上交所国债的交易数据进行了拟合分析,通过...
关键词：利率期限结构 即期利率 多项式样条法 Nelson-Siegel-Svensson模型 
基于动态Svensson模型的国债利率期限结构实证分析被引量：4
《统计与信息论坛》2015年第4期38-43,共6页陈映洲 张健 
上海财经大学研究生创新基金<利率波动率与利率期限结构研究>(CXJJ-2013-359);上海财经大学研究生创新基金<巴塞尔协议中市场风险返回检验效率研究>(CXJJ-2013-328)
国债利率期限结构的动态演化特征对利率市场化顺利推进和产品定价有积极意义。使用非平滑FamaBliss方法对交易所市场的国债交易数据进行处理,可以获取实证研究的初始数据,然后扩展静态NSS模型为动态Svensson(LSCC)模型,该模型嵌套了动态...
关键词：国债 利率期限结构 动态Svensson模型 NELSON-SIEGEL模型 
基于遗传算法的利率期限结构实证分析
《牡丹江师范学院学报（社会科学版）》2014年第6期24-26,共3页梁朋 杨婷婷 
黑龙江省哲学社会科学研究规划项目(14E009);2014年度黑龙江省经济社会发展重点研究课题(WY2014083-C);牡丹江师范学院省级重点创新预研项目(SY201203)
本文利用利率期限结构中的Svensson模型对上海证券交易所的国债市场进行实证研究,利用遗传算法对模型进行求解,意在寻求一种全新的计算方法。在利用遗传算法求解模型时,本文详细探讨了模型参数、遗传算子等不确定因素,根据模型的要求,...
关键词：利率期限结构 遗传算法 国债 SVENSSON模型 
国债收益率曲线构建研究被引量：1
《中国物价》2014年第7期58-60,64,共4页赵长海 
本文对国债收益率曲线构建的研究进行了回顾,对国债收益率曲线构建理论进行了基本的梳理,并用上海证券交易所的国债交易数据构建我国国债收益率曲线。本文中采用了三次多项式模型和Svensson模型分别对国债收益率曲线进行了拟合分析,为...
关键词：国债收益率曲线 即期收益率 三次多项式模型 SVENSSON模型 
基于Svensson模型的随机型现金流估值被引量：1
《系统工程理论与实践》2014年第S1期61-66,共6页刘雯宇 周荣喜 王淑慧 
国家自然科学基金(71271223;71171012)
针对传统项目估值方法的局限性,在利率市场化前提下,利用利率期限结构模型刻画资金成本的变化情况;在Hazen模型基础上,从投资现金流的角度提出改进的项目估值方法:通过使用Svensson模型刻画无风险利率,并利用遗传算法求解模型相关参数;...
关键词：内部收益率 净现值 投资现金流 SV模型 熵 
基于VRP、NS、Svensson模型的债券估值偏离程度实证分析
《金融经济（下半月）》2013年第8期145-147,共3页朱昱颖 周石鹏 
虽然目前债券市场正处于高度发展期,但国内债券市场因流动性、交易制度等方面的不发达而严重制约了二级市场的交易活跃程度。银行间债券市场交易主要采用一对一询价模式,鉴于交易信息的不平衡,个别债券非常容易产生估值的偏离。此外,当...
关键词：VRP模型 NS模型 SVENSSON模型 债券估值 
全选清除导出
共2页<12>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部