基于遗传算法的利率期限结构实证分析  

作　　者：梁朋 杨婷婷[2] 

机构地区：[1]四川工业科技学院,四川德阳618500 [2]牡丹江师范学院经济与管理学院,黑龙江牡丹江157011

出　　处：《牡丹江师范学院学报（社会科学版）》2014年第6期24-26,共3页Journal of Mudanjiang Normal University(Social Sciences Edition)

基　　金：黑龙江省哲学社会科学研究规划项目(14E009);2014年度黑龙江省经济社会发展重点研究课题(WY2014083-C);牡丹江师范学院省级重点创新预研项目(SY201203)

摘　　要：本文利用利率期限结构中的Svensson模型对上海证券交易所的国债市场进行实证研究,利用遗传算法对模型进行求解,意在寻求一种全新的计算方法。在利用遗传算法求解模型时,本文详细探讨了模型参数、遗传算子等不确定因素,根据模型的要求,对遗传算法的各个步骤进行考虑,设计出一套算法,从而在实际求解过程实现较高的效率和精度。

关 键 词：利率期限结构 遗传算法 国债 SVENSSON模型 

分 类 号：F822.2[经济管理—财政学]