商业银行净利差的短期影响因素分析——基于上市银行季度面板数据  

作　　者：张兵[1] 桑宇[1] 虞晨阳[1] 

机构地区：[1]南京农业大学金融学院,江苏南京210095

出　　处：《山东社会科学》2014年第3期139-143,共5页Shandong Social Sciences

摘　　要：随着利率市场化改革的深入,银行业净利差较之从前受到更多市场因素的影响。本文在Ho-Saunders模型的基础上,将主要影响因素的指标分为风险、经营和规模等三类,并利用上市银行2007-2013年的季度面板数据,从短期角度对我国商业银行净利差的影响因素进行实证分析。结果表明:风险溢价对净利差的影响显著;在影响净利差的经营因素方面,大型银行和中小型银行具有差异性;规模因素与各类型商业银行的净利差呈现出显著的负相关关系。

关 键 词：净利差 商业银行 利率市场化 

分 类 号：F830.5[经济管理—金融学]