论中国股指期货的交易风险与VaR应用  

作　　者：赵聚辉[1] 张铁彬[1] 

机构地区：[1]辽宁师范大学会计系,辽宁大连116029

出　　处：《经济研究导刊》2014年第22期99-101,154,共4页Economic Research Guide

摘　　要：中国股指期货业务起步较晚,相关法规政策与操作措施尚不完全配套,致使很多问题和风险接踵而生。于是先通过介绍中国股指期货的运营现状,并对此产生的风险和问题进行分析,然后通过举例引用的股指期货数据,并采用VaR方法对其进行实证分析,来说明该方法对股指期货风险管理的应用是可行的。

关 键 词：股指期货 交易风险 VaR应用 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]