我国玻璃期货的收益率及其波动性分析  

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作  者:王丁一[1] 王静[1] 

机构地区:[1]西北农林科技大学经济管理学院

出  处:《会计之友》2014年第23期87-91,共5页Friends of Accounting

基  金:国家自然科学基金(71373207)

摘  要:为了研究我国玻璃期货价格波动情况,选取了2012年12月3日至2013年9月30日玻璃期货主力合约的每日结算价交易数据,构建MA(1)和TGARCH(1,2)对玻璃期货的收益率和波动性进行分析,实证表明玻璃期货收益率具有明显的波动聚集性和一定的非对称性,并不存在明显的条件均值特征。玻璃生产企业能够通过玻璃期货合约价格波动规律展开套期保值操作而规避风险。

关 键 词:ARMA模型 GARCH模型 玻璃期货 波动性 收益率 

分 类 号:F830.91[经济管理—金融学]

 

参考文献:

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