基于拉普拉斯变换有限差分方法的B-S期权定价  

Laplace Transform Based Finite Difference Method for Black-Scholes Option Pricing

作　　者：蒋致远[1] 张跳 龚闪闪 

机构地区：[1]桂林电子科技大学商学院,广西桂林541004 [2]桂林电子科技大学数学与计算科学学院,广西桂林541004

出　　处：《经济数学》2014年第3期18-22,共5页Journal of Quantitative Economics

基　　金：广西教育厅基金项目(ld08060y)

摘　　要：提供了一种基于自适应拉普拉斯变换有限差分方法来解决Black-Scholes期权定价问题.相比较于传统的时间推进法,此方法在保证较高精确度和很好的收敛性的同时,还可以减少计算时间.这一精确有效的方法将通过数值实验来验证.This paper provids an adaptive Laplace transform finite difference method to solve the problem of Black-Scholes option pricing.Comparing to the traditional time marching methods,this method not only can guarantee higher accuracy and very good conver-gence,but also can reduce the computation time,whose accuracy and efficiency are shown by numerical experiments.

关 键 词：拉普拉斯变换 有限差分 BLACK-SCHOLES 方程 欧式期权 

分 类 号：F224.9[经济管理—国民经济]