基于GARCH族模型的深证股市风险的度量与研究  

作　　者：朱铭晗 

机构地区：[1]苏州大学商学院,215021

出　　处：《现代商业》2014年第21期182-183,共2页Modern Business

摘　　要：本文运用GARCH-VaR模型对深证成指的价格指数和收益率进行研究,并对各种模型的拟合结果进行比较,结果显示:深证成指的收益率具有尖峰厚尾特征,深证市场具有明显的反杠杆效应,且99%置信水平下GARCH-VaR模型精度更高。

关 键 词：深证市场 市场风险GARCH族模型 在险价值VAR 

分 类 号：F831[经济管理—金融学]