在险价值VAR

作品数：17被引量：52H指数：4
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相关领域：经济管理更多>>
相关作者：缪柏其吴振翔叶五一万建平曾翀更多>>
相关机构：苏州大学中国科学技术大学西南财经大学华中科技大学更多>>
相关期刊：《湖南农业大学学报（社会科学版）》《统计与决策》《无锡商业职业技术学院学报》《现代商业》更多>>
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俄乌冲突对欧盟碳排放权交易市场波动及风险影响研究——基于GARCH-VaR视角
《上海节能》2024年第6期949-954,共6页靳慧娜 
俄乌冲突的爆发对欧盟(EU)碳排放交易体系造成了剧烈冲击,测度俄乌冲突对碳排放交易价格波动和风险水平的冲击具有重要意义。通过设置俄乌冲突前和俄乌冲突后两个情景,基于欧盟碳排放配额期货(EUA)日度数据,采用GARCH-VaR模型来探究俄...
关键词：俄乌冲突 GARCH模型 在险价值VAR 影响研究 
碳排放权市场交易价格波动风险研究——基于ARMA-EGARCH簇模型
《运筹与模糊学》2024年第1期404-417,共14页何晨琛 
在“双碳”目标指引下,我国碳市场正处于从区域试点向全国统一的关键阶段,市场交易价格及其风险波动是实现地方与全国碳市场的有效衔接的重要问题。文章以碳交易试点自交易开始日至2023年5月30日北京、重庆、上海、深圳、广东、湖北、...
关键词：碳交易市场 ARMA-EGARCH簇模型 非对称性冲击效应 在险价值VAR 
基于GVIX-EVT模型的资本市场尾部风险测度研究
《湖南农业大学学报（社会科学版）》2021年第5期69-78,共10页陈守东 李云浩 
教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目(17JZD016)。
利用2015年2月9日至2021年6月23日1550个交易日的股票和期权市场数据,基于对广义无模型隐含波动率方法进行调整后的GVIX-EVT模型进行尾部风险测度,并将GVIX-EVT测度与传统尾部风险测度做对比,分析其对于极端风险事件造成的股票市场下行...
关键词：极值理论 广义无模型隐含波动率 GVIX-EVT模型 在险价值VAR 
金融风险计量发展简介
《投资与创业》2019年第1期38-39,共2页余音 
风险存在于金融投资、信贷管理及保险等各个领域,它的存在直接影响着人们的日常生活,更影响着国家的宏观决策以及经济发展。在金融风险管理研究中,许多基于正态分布假设的研究方法被众多学者提出。但随着全球金融业的快速发展,金融市场...
关键词：风险管理 在险价值VAR 期望损失ES 尾部风险 
基于GARCH族模型对我国沪深股市在险价值(VaR)的实证分析被引量：1
《无锡商业职业技术学院学报》2015年第5期1-9,共9页智毓贤 姚舜 陈作章 
近30多年来我国金融市场发展迅猛,金融机构面临的风险主要由信用风险向市场风险。如何构建合适的模型以恰当的方法对市场风险进行测量,是当今金融研究领域的一个热门的话题。在险价值(Va R)方法作为当前比较流行的测量金融风险的方法,...
关键词：金融风险管理 在险价值VAR GARCH模型 
沪深股市VaR的实证分析
《企业导报》2015年第16期1-5,共5页王起凡 
随着2014年我国股市行情转好,股票市场的波动也不断加剧,市场风险日渐凸显。在关注市场收益率的同时,如何度量股市的波动性及其风险控制愈显重要。本文以反映我国股市总体走势变化的上证综合指数和深圳成分指数作为研究对象,建立反映波...
关键词：波动性GARCH族模型 在险价值VAR 最大可能损失率 
基于GARCH族模型的深证股市风险的度量与研究
《现代商业》2014年第21期182-183,共2页朱铭晗 
本文运用GARCH-VaR模型对深证成指的价格指数和收益率进行研究,并对各种模型的拟合结果进行比较,结果显示:深证成指的收益率具有尖峰厚尾特征,深证市场具有明显的反杠杆效应,且99%置信水平下GARCH-VaR模型精度更高。
关键词：深证市场 市场风险GARCH族模型 在险价值VAR 
基于极值理论估计外汇在险价值VaR
《山东财政学院学报》2011年第4期28-36,共9页李相栋 刘召成 刘希玉 
采用极值理论POT模型对欧元兑美元等4种外汇对数收益序列的VaR进行了估计。为了比较阈值选取对估计结果的影响,变化选取不同汇率的阈值分位点,则超限点数也相应地变化。使用估计的GPD分布参数,分别构造上界和下界的分布函数,从而计算出...
关键词：极值理论 外汇收益 在险价值 POT模型 尾部指数 
Credit Metrics模型下组合信用风险应用与改进研究被引量：5
《财会通讯（中）》2010年第5期150-152,共3页肖杰 杜子平 
国家自然基金项目(项目编号:NO.70671074)的阶段性研究成果
20世纪90年代初，J．P．Morgan公司与美洲银行、KMV公司、瑞士银行公司、瑞士联合银行等联合开发了一种用于对非交易性金融工具进行信用风险度量的模型，既CreditMetrics模型。该模型以资产组合理论、VaR理论等为依据，以信用评级为基...
关键词：CREDITMETRICS模型 信用风险度量 20世纪90年代初 在险价值VAR 贷款组合 应用 瑞士联合银行 资产组合理论 
基于GARCH模型的CVaR信贷风险度量方法研究被引量：6
《统计与决策》2010年第10期26-29,共4页刘琦铀 张能福 刘铁生 
广东省自然科学基金资助项目(8152902001000010)
文章针对VaR方法不是一致性度量,不满足凸性,尤其是该模型不能体现尾部事件发生时其可能损失的程度等一系列缺陷;同时针对金融时间序列具有偏性和尖峰厚尾两大特性,用修正的VaR方法——基于GARCH模型的CVaR方法来度量风险。该方法的优...
关键词：在险价值VAR 自回归条件异方差GARCH 条件在险价值CVaR 
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