中国黄金期货市场价格发现功能的实证分析  

作　　者：徐雪[1] 罗克[1] 

机构地区：[1]首都经济贸易大学经济学院

出　　处：《管理世界》2014年第11期172-173,共2页Journal of Management World

摘　　要：本文运用协整、误差修正模型等计量方法对中国黄金期货市场与现货市场的联动性进行了实证检验,结果表明中国黄金期货价格对现货价格的影响程度相对较弱,表明中国黄金期货市场的价格发现功能还不够充分。进而提出了相关的政策建议。

关 键 词：黄金期货 价格发现 协整 误差修正 

分 类 号：F724.5[经济管理—产业经济] F832.54