应用概率平滑技术修正VaR的历史模拟法  

作　　者：何嘉欢 

机构地区：[1]中国人民大学统计学院,北京100872

出　　处：《统计与决策》2014年第22期11-14,共4页Statistics & Decision

摘　　要：历史模拟法作为Va R估计的一类重要方法,具有无分布假设、计算相对简便的优点,但同时也存在着对"极端事件"的概率估计不足的问题。针对这一缺陷,在历史模拟法中引入当前广泛应用于统计语言模型的概率平滑技术。在考虑了历史模拟法估计Va R特点的情况下,对平滑方式提出了改进方法。

关 键 词：VAR 历史模拟法 概率平滑技术 

分 类 号：O211[理学—概率论与数理统计]