美国灾害保险期货期权的保险精算定价  

Pricing of American Catastrophe Insurance Futures Options with Insurance Actuarial Pricing Method

作　　者：陈婷婷[1] 王紫[2] 王玉文[2] 

机构地区：[1]黑龙江财经学院经济系,黑龙江哈尔滨150025 [2]哈尔滨师范大学数学科学学院,黑龙江哈尔滨150025

出　　处：《数学的实践与认识》2014年第18期71-74,共4页Mathematics in Practice and Theory

基　　金：黑龙江省自然科学基金(A201106);国家自然科学基金数学天元基金(11326111)

摘　　要：考虑连续情形、几何平均保险期货价格的基础上研究欧式看涨保险期货期权的定价,运用保险精算定价的方法,最终给出了连续情形、几何平均欧式看涨保险期货期权的定价.This paper is to study European call insurance futures and options pricing problem on the basis of considering the price of continuous conditions, geometric average insurance futures. Use of actuarial pricing method, finally, it will obtain the continuous case, the geometric average European call insurance futures and options pricing.

关 键 词：保险期货 期货期权 保险精算 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F847.12