我国豆粕价格周期性波动及短期预测——基于174个月度价格数据的实证分析  

作　　者：郭轲[1] 王立群[1] 高德健[2] 童万民[1] 杨正华[1] 

机构地区：[1]北京林业大学经济管理学院 [2]北京大学光华管理学院与中关村科技园区海淀园博士后工作站

出　　处：《价格理论与实践》2014年第9期66-68,共3页Price:Theory & Practice

基　　金：教育部人文社会科学研究规划基金项目(11YJA630127)资助

摘　　要：豆粕的价格波动会影响下游养殖业市场的稳定。本文运用H-P滤波法分析2000年1月至2014年6月我国豆粕价格变动趋势,并从"供给和需求"角度对其变动原因进行分析,最后构建ARIMA模型对2014年下半年豆粕价格进行预测。结果表明,近年来我国豆粕价格呈现出短期周期性波动、长期上升的趋势,并将继续保持该趋势。周期内部波动幅度不稳定,影响因素也较为复杂。豆粕价格在每个年度内都会经历"上涨-波峰-下跌-波谷"的变化趋势,年度最高价格一般发生在每年的9-11月份。本文根据分析和预测结果提出了相关建议。

关 键 词：豆粕价格 H-P滤波 ARIMA模型 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F323.7