回声状态网络补偿ARMA预测误差的体育股票价格预测  

作　　者：沈传茂[1] 

机构地区：[1]中南财经政法大学,武汉430073

出　　处：《统计与决策》2014年第23期82-84,共3页Statistics & Decision

摘　　要：文章针对单一模型难以获得稳定、精度高的体育股票价格预测结果,提出一种RESN补偿ARMA预测误差的体育股票价格预测模型(ARMA-RESN)。首先采用ARMA模型对体育股票价格线性特性进行模拟,使得残差序列仅含非线性特性,然后采用RESN模型对残差序列进行建模,模拟体育股票价格的非线性特性,最后将残差序列预测值补偿到ARMA预测值中,得到体育股票价格最终预测结果,并采用仿真测试对模型性能进行测试。结果表明,相对于单一RESN模型和ARMA模型,ARMA-RESN不仅可以精确刻画体育股票价格的变化特性,可以提高体育股票价格的预测精度。

关 键 词：自回归移动平均模型 回声状态网络 体育股票价格 误差补偿 

分 类 号：TP391[自动化与计算机技术—计算机应用技术]