后金融危机时代沪指收益率的EGARCH-M模型  

作　　者：叶梅[1] 赵荣[2] 孙春雷[2] 

机构地区：[1]首都经济贸易大学 [2]财政部财政科学研究所

出　　处：《经济研究参考》2014年第56期42-49,共8页Review of Economic Research

摘　　要：肇始于美国的次贷危机对我国经济造成了强烈的冲击。本文采用2009年3月5日直至2013年2月18日的沪指数据,尝试运用EGARCH-M模型,来反映国际金融危机后沪指收益率波动性。

关 键 词：国际金融危机 沪指 收益率 EGARCH-M 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学] F224