EGARCH-M

作品数：18被引量：63H指数：3
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中国股市波动率预测研究:基于实时已实现EGARCH-MIDAS模型被引量：1
《计量经济学报》2024年第1期248-273,共26页吴鑫育 赵安 谢海滨 马超群 
国家自然科学基金(71971001);安徽省自然科学基金(2208085Y21);安徽省高校杰出青年科研项目(2022AH020047);安徽省高校学科(专业)拔尖人才学术资助项目(gxbjZD2022019);安徽省高校优秀科研创新团队(2022AH010045);安徽高校协同创新项目(GXXT-2021-078)。
本文构建了一个能够充分捕获高频数据信息、当前收益率信息以及波动率长记忆性的实时已实现EGARCH-MIDAS(RT-REGARCH-MIDAS)模型对中国股市波动率进行建模和预测.采用上证综合指数(SSEC)和深证成份指数(SZSEC)5分钟高频数据进行实证研究...
关键词：波动率预测 高频数据信息 当前收益率信息 波动率长记忆性 波动择时 
基于跳跃、好坏波动率的混频已实现EGARCH模型的波动率预测与风险度量被引量：2
《商业经济与管理》2022年第5期79-97,共19页郭宝才 项琳 
浙江省自然科学基金项目(LY20G020008);浙江省重点建设高校优势特色学科(浙江工商大学统计学)。
为探究资产价格的跳跃行为和收益波动的非对称效应对波动率预测的影响,以高频数据建模为视角,基于跳跃、好坏波动率将Realized EGARCH-MIDAS模型进行拓展,以提升模型的波动率预测能力与风险度量效果。运用拓展后的模型,以沪深300指数价...
关键词：Realized EGARCH-MIDAS模型 跳跃 好坏波动率 波动率预测 VAR 
我国证券市场波动风险预警模型研究被引量：2
《金融理论与实践》2017年第12期37-42,共6页佘镜怀 生蕾 
国家社科基金项目(14BGL214);2017年北京市教委科研计划重点项目(SZ20171162630)
通过对我国证券市场波动性进行线性和非线性的分析,证实了我国证券市场具有聚集效应、时变性和持续性等波动性特征。反映出我国证券市场具有明显的ARCH效应,结合动态风险预警方法,应用GARCH类模型构建VaR我国证券市场的风险预警模型。...
关键词：证券市场 EGARCH-M-GED VaR风险预警模型 
EGARCH-M模型在证券时间序列分析中的应用
《无线互联科技》2016年第22期144-145,共2页杨世康 邓世权 童汝超 龙见远 吴巧霞 
证券综合指数的对数收益率的折线图反映收益率的波动呈现出在一段时间内波动比较大,一段时间波动比较小,方差随着时间的变化而变化。在对时间序列数据进行研究的时候,通常假设随着时间的变化方差不会发生变化。但是在关注预测的精确程度...
关键词：对数收益率 风险 聚类 EGARCH-M 杠杆效应 
基于M-Copula-EGARCH-M-GED模型的相关风险度量及投资组合优化被引量：1
《重庆理工大学学报（社会科学）》2015年第2期37-46,共10页宗钦原 申建平 
采用EGARCH-M模型进行单个资产建模,利用M-Copula函数构建资产的联合分布,对基于GED分布的联合资产收益率构建M-Copula-EGARCH-M模型,并采用Monte Carlo模拟方法计算出不同投资比例和置信水平的组合风险VaR和CVaR的值,并求出不同期望收...
关键词：M-Copula EGARCH-M Monte Carlo 投资组合 CVAR 
后金融危机时代沪指收益率的EGARCH-M模型
《经济研究参考》2014年第56期42-49,共8页叶梅 赵荣 孙春雷 
肇始于美国的次贷危机对我国经济造成了强烈的冲击。本文采用2009年3月5日直至2013年2月18日的沪指数据,尝试运用EGARCH-M模型,来反映国际金融危机后沪指收益率波动性。
关键词：国际金融危机 沪指 收益率 EGARCH-M 
ARIMA-EGARCH-M-GED模型在公路客运量预测中的应用被引量：1
《中国管理信息化》2012年第13期45-46,共2页王超 赵海兰 王浩 
首先阐述了公路客运量预测的重要性,分析回顾了基于ARMA的时间序列方法和RBF神经网络方法。针对上述方法的不足之处,为进一步提高预测结果的准确性,提出了ARIMA-EGARCH-M-GED模型。EGARCH-M模型能很好地刻画数据的异方差特性,同时还能...
关键词：ARMA模型 RBF神经网络模型 ARIMA-EGARCH-M-GED模型 双重AR-MA模型 客运量 预测 
基于EGARCH(1,1)-M-EVT模型的风险度量研究被引量：1
《经济与管理评论》2012年第2期110-114,共5页刘锡标 董耀武 
针对金融资产收益的异常变化,采用EGARCH-M模型对风险资产的预期收益做风险补偿并捕捉收益序列的厚尾性、波动的异方差性杠杆效应等特征,将收益序列转化为标准残差序列,通过EGARCH-M模型与极值理论相结合拟合标准残差的尾部分布,建立了...
关键词：EGARCH-M 极值理论 杠杆效应 VAR 
深证成分指数的股市风险分析——基于EGARCH-M-VaR模型的半参数法应用
《东方企业文化》2012年第2X期88-89,共2页孙林虎 田琳 
提出了基于EGARCH-M-VaR的半参数方法,根据EGARCH-M模型的参数估计得到条件标准差,并进一步算出VaR,算出溢出率。同时计算出基于正态分布和学生-t分布假设下的GARCH模型、EGARCH-M模型对应的VaR值及溢出率。通过统计分析和后验测试等实...
关键词：EGARCH-M模型 VAR 半参数法 溢出率 
模型FI-EGARCH-M的建立及实证分析被引量：1
《数学的实践与认识》2011年第9期56-69,共14页阿荣 张宏伟 徐赐文 
国家自然科学基金(10871200);中央民族大学"211"工程项目(021211030312)
近年来,金融市场在经济发展中占据了越来越重要的位置,金融数据波动规律成为各国学者竞相研究的热门课题.根据我国近几年来股票市场的波动特点,为其寻找更为合适的模型来拟合股票价格波动规律,即对股票价格波动做进一步分析.提出具有有...
关键词：FI-EGARCH—M模型 金融市场 上证指数 
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