吴巧霞

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发文主题：EGARCH-M模型EGARCH-M聚类对数收益率时间序列分析更多>>
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EGARCH-M模型在证券时间序列分析中的应用
《无线互联科技》2016年第22期144-145,共2页杨世康 邓世权 童汝超 龙见远 吴巧霞 
证券综合指数的对数收益率的折线图反映收益率的波动呈现出在一段时间内波动比较大,一段时间波动比较小,方差随着时间的变化而变化。在对时间序列数据进行研究的时候,通常假设随着时间的变化方差不会发生变化。但是在关注预测的精确程度...
关键词：对数收益率 风险 聚类 EGARCH-M 杠杆效应 
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