申建平

作品数：2被引量：1H指数：1
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发文主题：MCOPULA函数COPULA高阶矩风险GED更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《重庆工商大学学报（社会科学版）》《重庆理工大学学报（社会科学）》更多>>
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基于M-Copula-EGARCH-M-GED模型的相关风险度量及投资组合优化被引量：1
《重庆理工大学学报（社会科学）》2015年第2期37-46,共10页宗钦原 申建平 
采用EGARCH-M模型进行单个资产建模,利用M-Copula函数构建资产的联合分布,对基于GED分布的联合资产收益率构建M-Copula-EGARCH-M模型,并采用Monte Carlo模拟方法计算出不同投资比例和置信水平的组合风险VaR和CVaR的值,并求出不同期望收...
关键词：M-Copula EGARCH-M Monte Carlo 投资组合 CVAR 
基于M-Copula-GJRSK-M模型的沪深两市的相依性分析
《重庆工商大学学报（社会科学版）》2014年第1期16-21,共6页申建平 孙菲 黄敏 
金融资产不但存在方差风险,还存在时变偏度风险和时变峰度风险,这使得仅从金融资产的前两阶矩出发来研究风险变化显得十分局限。GJRSK-M模型是描述金融资产的高阶矩风险的有效工具,可对单个金融资产的分布进行拟合,而M-Copula函数能连...
关键词：M-Copula函数 GJRSK-M模型 高阶矩风险 
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