国债市场流动性及波动性研究  

作　　者：李雪瑶[1] 刘佳辉[1] 陈肖兰[1] 郑琮琳 曾路珂 

机构地区：[1]四川师范大学商学院,四川成都610101

出　　处：《商情》2014年第42期75-77,共3页

基　　金：本文为四川师范大学科创项目成果论文（项目名称：国债市场流动性及波动性研究;课题编号：335;指导老师：侯隽）.

摘　　要：由于国债期货的重新推出和利率市场化的稳步推进，国债市场受此影响，具体反映在市场流动性及波动性上。本文通过利用主成份分析法探究流动性和GARCH族模型探究波动性，分析了国内国债市场流动性、波动性情况，以及信息不对称对国债市场的影响，希望为投资者提供更好的决策建议。

关 键 词：国债市场 流动性 波动性 主成分分析 GARCH族模型 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学]