均值-CVaR模型在正态条件下风险资产组合的研究  

作　　者：余俊[1] 朱宁[1] 

机构地区：[1]中国矿业大学徐海学院

出　　处：《商场现代化》2014年第27期178-179,共2页

摘　　要：条件风险值(CVaR)是指金融资产或其组合的损失额超过VaR的条件均值,它克服了VaR的非一致性,不满足凸性等局限性。给出了在风险证券的预期回报率服从正态分布下的均值-CVaR模型及最小均值-CVaR风险资产组合有解的条件,并在该条件满足下的最小均值-CVaR组合的投资比例向量和最小值。

关 键 词：均值-CVAR模型 金融资产 正态分布 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学] F224