云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 均值-CVAR模型

均值-CVAR模型: 作品数：20被引量：56H指数：4; 导出分析报告; 相关领域：经济管理更多>>; 相关作者：姚海祥李仲飞张永芬张令元向华更多>>; 相关机构：中山大学广东外语外贸大学广东财经大学哈尔滨工业大学更多>>; 相关期刊：《现代商业》《现代企业教育》《运筹与模糊学》《管理学报》更多>>; 相关基金：国家自然科学基金中国博士后科学基金广东省自然科学基金全国统计科学研究计划重点项目更多>>

均值-CVaR模型在资产配置中的应用研究——基于A股市场的分析: 《运筹与模糊学》2024年第1期446-455,共10页蔡志进; 我国股票市场存在着较大的投资风险,探究适用于我国市场风险量化模型,以及将其应用到投资组合优化中具有重大意义。文章研究了均值-CVaR模型在我国A股市场中的应用,利用主成分分析法选择五只不同行业优质股票进行均值-CVaR投资组合优化...; 关键词：均值-CVAR 风险资产配置

均值-CVaR模型的稳健构建方法及其比较研究被引量：1: 《数理统计与管理》2023年第1期145-157,共13页黄时文李雄英; 广东省哲学社会科学研究青年项目(GD21YYJ03);广东省教育厅青年创新人才类项目(2016WQNCX046);广东省科技创新战略专项资金(“攀登计划”专项资金)重点项目(pdjh2020a0233)。; 传统均值-CVaR模型具有不稳健性,当样本数据存在离群值时,传统均值-CVaR模型获得的投资效果可能会偏离实际情况。针对这一现象,文中将稳健统计思想与传统均值-CVaR模型相结合,构建出稳健均值-CVaR模型以削弱或消除离群值的影响,从而获...; 关键词：离群值稳健统计均值-CVAR模型

几种风险度量方法的比较: 《科技创新与应用》2017年第25期25-26,共2页沈波向君幸李孔王晓彤; 中国矿业大学(北京)2016年大学生创新训练项目(C201607002); VaR(Value at Risk)指市场正常波动下,在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失.VaR方法应用的前提是市场正常波动,但其无法准确度量损失超过VaR这种极端情况时的大小,故我们考虑了度量风...; 关键词：风险度量 VAR 历史模拟法资产组合 CVAR 均值-CVAR模型 GARCH模型

基于CVaR两步核估计量的投资组合管理被引量：13: 《管理科学学报》2016年第5期114-126,共13页黄金波李仲飞姚海祥; 国家自然科学基金重点资助项目(71231008);国家自然科学基金资助项目(71471045);中国博士后科学基金特别资助项目(2015T80896);中国博士后科学基金资助项目(2014M562246;2014M560658);全国统计科学研究计划资助项目(2013LY101);广东省自然科学基金研究团队资助项目(2014A030312003);广东省高等学校高层次人才资助项目;广东省高等院校科技创新资助项目(2012KJCX0050);广东省普通高校特色创新资助项目(人文社科类);广州市哲学社会科学规划资助项目(14G42); 在不做任何分布假设的条件下,利用非参数核估计方法对风险度量条件风险价值(conditional value-at-risk,CVaR)进行估计,得到CVaR的两步核估计公式.然后用估计出来的CVaR代替理论上的CVaR建立均值-CVaR模型,实现对风险估计与投资组合优...; 关键词：均值-CVAR模型两步核估计量组合边界中国A股市场

基于预测值-CVaR风险度量的投资组合优化模型被引量：2: 《中南财经政法大学研究生学报》2015年第5期22-29,共8页石珂琦; 本文针对传统的均值-方差模型,提出优化的基于GARCH模型拟合预期收益率的投资组合选择预测值-CVaR模型,选取中国国贸、宝钢股份、中国联通、厦门空港、中信银行五只股票2014年1月1日-2014年12月31日共245个日收盘价数据,利用MATLAB软件...; 关键词：投资组合理论均值-CVAR模型 GARCH模型有效前沿

均值-CVaR模型在正态条件下风险资产组合的研究: 《商场现代化》2014年第27期178-179,共2页余俊朱宁; 条件风险值(CVaR)是指金融资产或其组合的损失额超过VaR的条件均值,它克服了VaR的非一致性,不满足凸性等局限性。给出了在风险证券的预期回报率服从正态分布下的均值-CVaR模型及最小均值-CVaR风险资产组合有解的条件,并在该条件满足下...; 关键词：均值-CVAR模型金融资产正态分布

基于Laplace分布和CVaR的投资组合模型研究被引量：3: 《重庆工商大学学报（自然科学版）》2014年第4期1-7,共7页张永芬张令元; 上海高校青年教师培养资助计划(shyc005); 金融资产收益率的实际分布具有显著的尖峰肥尾性,Laplace分布比正态分布能更好地刻画尖峰肥尾性;引入Laplace分布,得到了风险价值VaR和条件风险价值CVaR的计算公式;建立了均值-CVaR投资组合模型,得到了模型有效前沿和最优解的表达式;最...; 关键词：LAPLACE分布均值-CVAR模型投资组合有效前沿实证分析

风险证券组合均值—CVaR模型算法分析及有效前沿: 《吉林省教育学院学报（下旬）》2013年第10期150-152,共3页张永芬张令元; 上海高校青年教师培养资助计划(shyc005); CVaR是指损失超过VaR的条件均值,它满足凸性、一致性等要求。本文引入CVaR风险计量技术,研究了风险证券的投资收益率在服从Laplace分布下的均值—CVaR模型。得到了模型的最优解和最小CVaR的解析形式。对正态分布和Laplace分布下的均值—...; 关键词：LAPLACE分布均值-CVAR模型置信度有效前沿

优化企业年金资产配置——基于均值-CVaR模型被引量：3: 《现代商业》2013年第9期76-78,共3页郭辰施秋圆郭梦云; 中央财经大学本科生国家级科研创新项目资助; 企业年金在多支柱养老保险体系中扮演着越来越重要的作用。为实现企业年金保值增值,本文根据我国企业年金的发展现状和《企业年金基金管理办法》中对年金基金投资方面限制,对货币市场工具、银行定期存款、国债、企业债和股票的投资比例...; 关键词：企业年金资产配置均值-CVAR模型

基于均值-CVaR模型的外汇储备币种配置研究被引量：2: 《北京航空航天大学学报（社会科学版）》2012年第2期82-87,共6页宋晓东韩立岩; 国家自然科学基金资助项目(70831001;70821061); 利用VAR模型来预测外汇储备各币种未来的收益率,利用DCC-GARCH模型结合条件风险价值CVaR动态地描述不同币种结构下外汇储备的风险状况。为了突出极端风险控制,通过建立均值-CVaR模型,研究不同目标收益率要求下的中国外汇储备币种的动态...; 关键词：外汇储备币种配置 DCC-GARCH模型均值-CVAR模型

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