李孔

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供职机构:中国矿业大学(北京)理学院更多>>
发文主题:GARCH模型CVARVAR均值-CVAR模型历史模拟法更多>>
发文领域:经济管理更多>>
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几种风险度量方法的比较
《科技创新与应用》2017年第25期25-26,共2页沈波 向君幸 李孔 王晓彤 
中国矿业大学(北京)2016年大学生创新训练项目(C201607002)
VaR(Value at Risk)指市场正常波动下,在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失.VaR方法应用的前提是市场正常波动,但其无法准确度量损失超过VaR这种极端情况时的大小,故我们考虑了度量风...
关键词:风险度量 VAR 历史模拟法 资产组合 CVAR 均值-CVAR模型 GARCH模型 
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