组合证券投资优化模型的比较研究  

Comparative Study on Various Models of Portfolio

作　　者：胡日东[1] 

机构地区：[1]华侨大学经济管理学院,福建泉州362011

出　　处：《运筹与管理》2001年第1期98-103,共6页Operations Research and Management Science

基　　金：国家社会科学青年基金资助项目!(98CJL0 0 8)

摘　　要：本文给出基于历史收益率数据的均值—极差和均值—离差型组合证券投资优化模型 。The paper gives portfolio optimal selection models of mean extremal difference and mean absolute deviation, and compares their results with an exemple.

关 键 词：组合证券投资 优化模型 比较研究 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学] F830.59