不允许卖空的组合证券投资决策方法研究  

A Study on Portfolio Investement Decision Method Under the Condition of Non Short Sale

作　　者：杨桂元[1,2] 唐小我[1,2] 

机构地区：[1]安徽财贸学院基础部 [2]电子科技大学管理学院

出　　处：《运筹与管理》1998年第4期19-25,共7页Operations Research and Management Science

基　　金：国家杰出青年科学基金;国家自然科学基金;国家教委跨世纪优秀人才培养计划资助项目

摘　　要：根据组合证券投资决策模型，研究了不允许卖空的组合证券投资的有效边界及其性质，给出了不允许卖空情况下组合证券投资决策方法。On the basis of Markowitz's model for portfolio investement decision,this paper studies the efficient frontier of portfolio without short sale and its character,presents portfolio investement decision method under the condition of non short sale.

关 键 词：卖空 组合证券 投资决策 有效边界 期望收益 风险 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学] F830.59