基于历史模拟法对余额宝等热门理财产品的VaR实证分析  

作　　者：孟之聿 

机构地区：[1]四川农业大学经济管理学院,四川成都611130

出　　处：《中国市场》2014年第44期83-85,89,共4页China Market

摘　　要：从2013年5月余额宝受到热烈的追捧之后,各种类余额宝产品层出不穷,竞争异常激烈。随着利率的下调,各理财产品的收益率也在走下坡路,当初备受关注的余额宝收益率也滑落至同类理财产品的中游。本文采用VaR风险分析法中的历史模拟法,运用余额宝等热门理财产品自上线以来的历史收益率进行风险对比分析,也提醒广大投资者在投资时不仅要关注收益率,也要考虑风险因素,为投资者衡量理财产品的风险程度提供了一个途径。

关 键 词：余额宝 VaR风险分析 市场因子 历史模拟法 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832.2F724.6