多元回归-马尔可夫复合模型在上证综指预测中的应用  

作　　者：雷震[1] 刘伟[1] 

机构地区：[1]广西大学数学与信息科学学院,南宁530004

出　　处：《中国管理信息化》2014年第23期75-77,共3页China Management Informationization

基　　金：广西研究生教育创新计划资助项目(YCSZ2013014)

摘　　要：本文研究了近年我国股票市场与国际股票市场指数之间的关联性,为了弥补一般多元回归模型对于随机波动性强的数据的预测误差大的缺陷,建立了多元回归-马尔可夫模型,通过对比分析,该复合模型较一般的多元回归模型预测效果更佳。最后利用复合模型对上证综指进行了短期预测。

关 键 词：上证综指 多元回归 马尔可夫 预测 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]