雷震

作品数：8被引量：19H指数：3
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供职机构：广西大学更多>>
发文主题：GARCH模型外汇投资组合资本市场外汇市场更多>>
发文领域：经济管理交通运输工程理学更多>>
发文期刊：《金融经济（下半月）》《中国管理信息化》《广西大学学报（自然科学版）》《交通信息与安全》更多>>
所获基金：广西研究生教育创新计划国家自然科学基金更多>>
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基于CVaR的多目标投资组合模型被引量：3
《数学的实践与认识》2015年第2期82-88,共7页杨天山 韦增欣 雷震 万腾飞 
国家自然科学基金(11161003)
金融市场的发展与完善,以及人民收入水平的提高,使越来越多人关注金融投资并成为热点.理性的投资者总是期望风险尽可能低同时收益又尽可能高,而且希望投资的资产易于管理和管理成本低.考虑投资者多个目标的要求,将运用CVaR风险度量方法...
关键词：投资组合 多目标模型 多目标粒子群算法 CVAR 
基于带红利的控制公司破产风险因素投资组合模型
《商场现代化》2014年第25期105-107,共3页雷震 韦增欣 房成德 
本文考虑在现金红利投资的收益情形下,投资者通过对所投资的股票公司的财务数据进行研究,通过评分来预测企业破产的概率,从而建立优质的投资组合模型。文章中应用最非线性规划优化的理论和方法建立投资组合模型,并利用优化算法对模型进...
关键词：投资组合 非线性规划 评分模型 遗传算法 
基于GARCH模型的外汇投资组合应用被引量：4
《广西大学学报（自然科学版）》2014年第6期1357-1365,共9页雷震 韦增欣 
国家自然科学基金资助项目(11161003);广西研究生教育创新计划资助项目(YCSZ2013014)
对于外汇市场主要7个货币对欧元/美元,英镑/美元,美元/瑞士法郎,美元/日元,澳元/美元,美元/加元,纽元/美元的汇率运用时间序列分析方法,分别运用GARCH模型对汇率进行建模预测,计算得到收益期望,以GARCH模型残差方差作为风险度量。对投...
关键词：外汇 均值-方差模型 GARCH模型 
多元回归-马尔可夫复合模型在上证综指预测中的应用
《中国管理信息化》2014年第23期75-77,共3页雷震 刘伟 
广西研究生教育创新计划资助项目(YCSZ2013014)
本文研究了近年我国股票市场与国际股票市场指数之间的关联性,为了弥补一般多元回归模型对于随机波动性强的数据的预测误差大的缺陷,建立了多元回归-马尔可夫模型,通过对比分析,该复合模型较一般的多元回归模型预测效果更佳。最后利用...
关键词：上证综指 多元回归 马尔可夫 预测 
黄金比例回调线在外汇市场的实证分析
《现代商业》2014年第32期198-199,共2页雷震 韦增欣 
比例回调线在不同货币对上对不同比例线作用价格的范围和有效性进行统计和分析,计算了在不同比例线区间的收益期望和风险,并通过定量分析提出基于黄金比例回调线的交易策略。
关键词：外汇 黄金比例回调线 收益期望 风险 
基于GARCH模型的欧元/美元汇率的预测
《金融经济（下半月）》2014年第3期127-129,共3页雷震 陈溥 胡亚西 
广西研究生教育创新计划资助项目(YC-SZ2013014)
本文对今年来欧元兑美元的日收盘价进行数据分析,发现欧元/美元汇率日波动不服从正态分布,而且汇率的时间序列有波动异方差性,根据近年来欧元/美元的汇率数据特征,建立欧元/美元汇率的GARCH(1,1)预测模型,实证分析所建模型的拟合度较高...
关键词：时间序列 ARCH模型 GARCH模型 
基于出租车GPS数据的城市道路拥堵判别被引量：11
《交通信息与安全》2013年第5期140-144,共5页郭雪婷 秦艳丽 雷震 
在回顾前人对城市道路拥堵判别的理论和实证研究的基础上,运用边界矩形法识别道路,划分拥堵标准,并根据各道路的拥堵隶属度确定其拥堵级别以及拥堵的时间段,建立了道路拥堵判别模型。此外,利用此模型,以深圳市某一地区的出租车GPS实测...
关键词：GPS数据 边界矩形法 拥堵标准 拥堵隶属度 
浅谈印度资本市场的发展及对我国的借鉴意义被引量：1
《时代金融》2007年第11X期71-72,共2页雷震 陈增前 
中国与印度是世界上两个最大的发展中国家。虽然二十多年来,我国GDP的年均增长速度为9%以上,而印度不过6%左右,但是印度资本市场的高速发展却让我们黯然失色。本文将从印度资本市场的发展历史及现状入手,分析其快速增长的缘由,以便能从...
关键词：资本市场 印度 创新 
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