基于带红利的控制公司破产风险因素投资组合模型  

作　　者：雷震[1] 韦增欣[1] 房成德 

机构地区：[1]广西大学数学与信息科学学院

出　　处：《商场现代化》2014年第25期105-107,共3页

摘　　要：本文考虑在现金红利投资的收益情形下,投资者通过对所投资的股票公司的财务数据进行研究,通过评分来预测企业破产的概率,从而建立优质的投资组合模型。文章中应用最非线性规划优化的理论和方法建立投资组合模型,并利用优化算法对模型进行求解。

关 键 词：投资组合 非线性规划 评分模型 遗传算法 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学] F271F275