基于GARCH模型的欧元/美元汇率的预测  

作　　者：雷震[1] 陈溥[1] 胡亚西[1] 

机构地区：[1]广西大学数学与信息科学学院,广西南宁530004

出　　处：《金融经济（下半月）》2014年第3期127-129,共3页

基　　金：广西研究生教育创新计划资助项目(YC-SZ2013014)

摘　　要：本文对今年来欧元兑美元的日收盘价进行数据分析,发现欧元/美元汇率日波动不服从正态分布,而且汇率的时间序列有波动异方差性,根据近年来欧元/美元的汇率数据特征,建立欧元/美元汇率的GARCH(1,1)预测模型,实证分析所建模型的拟合度较高,适应做短期预测。

关 键 词：时间序列 ARCH模型 GARCH模型 

分 类 号：F827.12[经济管理—财政学]