解析对冲基金经理人的收费最大化问题  

Maximizing Manager's Charge of Hedge Funds:Study

作　　者：邹洋[1] 黄文礼[2] 陶祥兴[3] 白贞贞[1] 

机构地区：[1]宁波大学理学院,浙江宁波315211 [2]中国科学技术大学统计与金融系,安徽合肥230026 [3]浙江科技学院数学系,浙江杭州310023

出　　处：《宁波大学学报（理工版）》2015年第1期76-79,共4页Journal of Ningbo University：Natural Science and Engineering Edition

基　　金：国家自然科学基金(70973104);浙江省自然科学基金(Y6110023)

摘　　要：由于近年来对冲基金发展迅速,对冲基金经理人收费最大化问题也成为学者关注的焦点.文中将研究对冲基金经理人价值最大化的2篇文章作对比,其次考虑在只收取激励费和高水位线有增长率的情况下,分析对冲基金经理人的价值最大化问题.In recent years, the development of hedge funds has been on the rise. Maximizing hedge funds managers＇ charge has been drawing the attention in the related academic fields~ This paper first examines two articles on maximizing the value of managers, then further considers the issue of maximizing the manager＇s charge under the condition of high water rate and incentive fees.

关 键 词：对冲基金 经理人价值 激励费 高水位线 

分 类 号：O175.2[理学—数学] O211[理学—基础数学]