基于ARIMA模型的股票市盈率分析及预测  

作　　者：尹玥[1] 

机构地区：[1]扬州大学商学院

出　　处：《合作经济与科技》2015年第2期36-37,共2页Co-Operative Economy & Science

摘　　要：市盈率是股票投资者分析股票价值的重要指标之一。本文针对影响市盈率的众多因素难以度量,从市盈率数据本身出发,引入ARIMA模型,利用Box-Jenkins方法,对股票市盈率进行分析并预测。对交通银行股票市盈率数据进行实证分析,并作短期预测,结果显示模型预测精度较高。

关 键 词：市盈率 ARIMA模型 B-J时间序列分析 预测 

分 类 号：F12[经济管理—世界经济]