中国生猪出栏价格波动的非线性特征分析与预测  

作　　者：张宇青[1] 周应恒[1] 易中懿[2] 

机构地区：[1]南京农业大学经济管理学院,南京210095 [2]江苏大学,江苏镇江212013

出　　处：《统计与决策》2015年第1期141-143,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金重点项目(71333008)

摘　　要：2003年"非典"事件爆发后我国生猪出栏价格波动相当剧烈,文章对2003年7月至2013年8月的生猪出栏价格波动进行了非线性估计,根据门限自回归(TAR)分析,认为近十年来生猪出栏价波动存在显著的非线性门槛效应,Markov链状态转移概率矩阵的极限分布表明生猪出栏价格波动量从长期看会逐渐收敛于[0,1]区间,即低负型正向波动状态。

关 键 词：“非典”事件 生猪出栏价格 TAR MARKOV 

分 类 号：F201[经济管理—国民经济]