基于λ-截集的均值-方差组合投资决策模型及其应用研究  

作　　者：付云鹏[1] 马树才[2] 

机构地区：[1] 辽宁大学 信息学院,辽宁沈阳110036 [2] 辽宁大学 经济学院,辽宁沈阳110036

出　　处：《荆楚理工学院学报》2014年第4期79-83,共5页Journal of Jingchu University of Technology

基　　金：国家社科基金青年项目:基于空间计量分析的人口规模;结构对资源环境的影响效应研究(13CRK027);辽宁大学亚洲研究中心项目:东北亚区域经济合作对中国产业结构优化与升级的影响效应研究(201209)

摘　　要：以模糊数的截集为切入点给出一种模糊数可能性均值、可能性方差和可能性协方差的新的定义,并将新定义下的可能性均值作为证券组合投资未来收益率的度量,新定义下的可能性方差作为证券组合投资未来风险的度量,构建基于λ-截集的可能性均值-方差组合投资理论模型。并结合中国证券市场中的具体实例,说明了该模型的合理性和适用性。

关 键 词：三角模糊数 截集 可能性均值 可能性方差 

分 类 号：F830.59[经济管理—金融学]