商业银行经济资本计量的局限性及改进  

作　　者：郭代[1] 刘吕科[1] 

机构地区：[1]中国民生银行风险管理部

出　　处：《国际金融》2014年第12期12-17,共6页International Finance

摘　　要：引言商业银行对风险进行管理的前提是准确计量风险带来的损失。对风险损失进行细分,则是经济资本管理的前提。根据损失发生的不确定性程度,风险损失可以分为：预期损失（Expected Loss/EL）、非预期损失（Unexpected Loss/UL）和极端损失（Catastrophe Loss/CL）。预期损失作为商业银行经营成本,事实上不构成商业银行的风险。经济资本是商业银行在一定的置信水平下,

关 键 词：经济资本管理 商业银行 资本计量 非预期损失 风险损失 不确定性 经营成本 置信水平 

分 类 号：F832.33[经济管理—金融学]