非预期损失

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强化商业银行资本补充 持续提高金融服务实体经济能力
《中国经贸导刊》2024年第9期86-89,共4页丁尚宇 
银行资本是抵御非预期损失的重要工具。为与国际金融规则接轨、满足《巴塞尔协议Ⅲ》对银行金融机构的资本管理要求,近年来我国商业银行资本补充渠道不断拓宽,银行部门资本补充力度不断加强。但在内源性资本补充承压、外源性资本补充有...
关键词：资本补充 资本充足率 《巴塞尔协议Ⅲ》 银行资本 融资渠道 非预期损失 银行金融机构 服务实体经济 
中国金融稳定保障基金最优规模度量和配置研究--基于宏观经济部门非预期损失的分析被引量：1
《金融经济学研究》2024年第1期126-143,共18页王晓婷 赵铖 沈沛龙 
国家社会科学基金项目(22CJL006)。
金融稳定保障基金是建设金融强国战略背景下维护和实现金融稳定的重要工具。通过编制2008—2020年中国31个省(区、市)金融部门、政府部门、非金融企业部门和家庭部门宏观或有权益资产负债表,运用宏观在险价值方法度量各地区、各部门资...
关键词：金融稳定保障基金 建设金融强国 宏观资产负债表 宏观在险价值 
关系资本视角下的信用卡“车生态”经营体系与治理机制研究
《中国信用卡》2023年第6期41-48,共8页杨娴雅 
近年来,银行发力建设信用卡“车生态”,培育新的业绩增长点,但快速发展中也存在市场痛点。2022年末,原银保监会发布了《关于进一步规范汽车金融业务的通知》(以下简称《通知》)。基于监管文件精神,本文尝试分析研究银行如何强化与汽车...
关键词：治理机制 防范金融风险 非预期损失 信用卡 消费者权益保护 汽车经销商 经营体系 综合效益 
互联网金融下用户信用风险评估
《产业创新研究》2023年第3期140-142,共3页晁兮 
互联网金融的蓬勃发展使得各种新型商业模式使得电子商务和金融服务的联系越来越紧密,通过介绍京东白条的发展现状,引出了问题——信用风险评分模型来对互联网金融行业的消费金融的信用风险进行预测,介绍了如何度量信用风险以及京东白...
关键词：京东白条 信用风险 信用评分模型 预期损失 非预期损失 
基于非预期损失非线性叠加的新增贷款组合优化模型被引量：1
《管理评论》2021年第7期3-15,共13页迟国泰 于善丽 
国家自然科学基金重点项目(71731003);国家自然科学基金面上项目(72071026,71873103,71971051,71971034);国家自然科学基金青年项目(71901055,71903019);国家社会科学基金重大项目(18ZDA095);中国博士后科学基金项目(2018M641578)。
研究目标:控制银行“存量+增量”全部贷款的非预期损失风险,优化银行贷款配置,提高银行贷款收益。研究方法:基于非预期损失非线性叠加原理,以“存量+增量”全部贷款的风险调整资本收益率RAROC最大为目标函数,以“存量+增量”全部贷款的...
关键词：存量贷款 增量贷款 全部贷款 RAROC 组合优化 
对商业银行经济资本管理的思考被引量：3
《金融经济（下半月）》2018年第5期42-43,共2页王建平 
经济资本是指在一定时间范围内和特定置信水平下,为了覆盖和抵御银行业务经营活动过程中的非预期损失所需要持有的最少资本数额。经济资本是银行内部认定和安排的风险缓冲,是一种虚拟资本,因管理、回报要求而产生,且根据自身承担的实际...
关键词：经济资本管理 商业银行 日常经营活动 风险偏好 非预期损失 置信水平 时间范围 活动过程 
基于非预期损失控制的资产组合优化模型被引量：7
《数量经济技术经济研究》2018年第3期150-166,F0003,共18页迟国泰 丁士杰 
国家自然科学基金面上项目(71471027;71731003);国家自然科学基金青年科学基金项目(71503199;71601041);国家社科基金一般项目(16BTJ017);辽宁省社科规划基金项目(L16BJY016);大连银行小企业信用风险评级系统与贷款定价项目(2012-01);中国邮政储蓄银行总行小额贷款信用风险评价与贷款定价资助项目(2009-07)
研究目标:控制银行资产组合的风险,优化银行资产配置。研究方法:以CVaR为约束条件,以经济增加值EVA最大化为目标函数,建立了基于非预期损失控制的银行资产组合优化模型。研究发现:进行银行资产配置时,不能仅仅估计、控制预期损失,同时...
关键词：资产组合 组合优化 非预期损失 条件风险价值 经济增加值 
资本监管的回望与思考
《中国银行业》2018年第1期10-22,6,共13页肖远企 
资本监管制度要实现其＂吸收损失＂和＂资源配置＂的二元定位,应当更加全面地识别银行非预期损失发生的路径,提高损失吸收能力,探索银行分配资源的内生逻辑和运行机制,不断提升资本监管制度的针对性和有效性。所谓＂将本逐利＂,是对银...
关键词：资本监管制度 非预期损失 资源配置 吸收能力 运行机制 经营行为 银行 有效性 
数据驱动型信用风险管理被引量：3
《中国金融》2017年第2期74-75,共2页李子玉 
自2004年巴塞尔协议Ⅱ提出内部评级法以来,国内银行业逐步健全内部评级治理机制,开发内部评级模型,深化内部评级应用,信用风险量化管理水平不断提升。随着内外部经营环境变化,商业银行信用风险管理正在面临新的挑战,需要从传统定性为主...
关键词：信用风险管理 内部评级法 巴塞尔协议 风险量化 资本计量 驱动型 风险计量 外部经营环境 非预期损失 数据驱动 
基于RAROC的贷款保险定价研究被引量：2
《管理评论》2017年第1期42-52,共11页胡斌 胡艳萍 
国家自然科学基金重点项目(71531003);国家社科基金项目(15XZZ011);国家社科基金青年项目(12CGL020)
为风险业务配置经济资本并设定RAROC目标,是商业银行和保险公司风险管理的发展方向。以RAROC为桥梁,构建起的贷款保险定价模型,能够为贷款保险业务测算出更加符合现代风险管理要求的价格区间与价格基准,弥补了相关定价模型和方法的某些...
关键词：信贷风险 贷款保险定价 RAROC 非预期损失 经济资本 
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