索赔次数为复合PNB过程的风险模型的进一步研究  

作　　者：董作文[1] 王建伟[1] 

机构地区：[1]青岛工学院,山东青岛266399

出　　处：《经济研究导刊》2015年第4期319-320,共2页Economic Research Guide

基　　金：山东省高等学校人文社会科学研究计划项目"破产理论下生产企业的存储模型"(J13WF81)

摘　　要：研究索赔次数为复合PNB过程的风险模型下的破产概率,这种模型是经典风险模型的一个推广。针对此模型,利用积分的方法,给出破产时刻保险公司资本金的分布,接着推导出当初始资本金为0时的破产概率公式,进而给出最大累计损失的矩母函数,为进一步给出破产概率的显示表达式做好铺垫。

关 键 词：复合PNB过程 索赔过程 破产概率 

分 类 号：F22[经济管理—国民经济]