Dickson-Waters目标函数最优分红值的离散估计法  

Discrete Approximation of Optimal Dividend Barrier in DicksonWaters Modification

作　　者：徐怀[1] 林志超[1] 陈艺萱[1] 

机构地区：[1]安徽大学数学科学学院,安徽合肥230039

出　　处：《沈阳大学学报（自然科学版）》2015年第1期77-82,共6页Journal of Shenyang University：Natural Science

基　　金：国家自然科学基金数学天元基金资助项目(11226207)

摘　　要：在索赔过程为复合泊松过程的风险模型中,考虑了Dickson-Waters目标函数最优分红值的计算问题.首先应用Laplace变换得出最优分红值的精确解,当精确解无法得到时,考虑使用离散风险模型来估计最优分红值.最后给出三个数值例子加以说明,并对计算结果作出评价.The Dickson-Waters Modification under a barrier dividend strategy is studied,when the aggregate claims process is a compound Poisson process.The exact solution of the optimal dividend barrier is obtained by Laplace transform.Three numerical examples are given to illustrate,and the results are evaluated.

关 键 词：离散风险模型 最优分红 LAPLACE变换 离散估计 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]